VaR是在险价值的英文缩写，它表示的是公司或资产在一定的置信度或者区间

VaR is de Engelse afkorting van Value at Risk, wat staat voor het maximale verwachte verlies dat kan optreden binnen een bepaald betrouwbaarheidsniveau of interval van een bedrijf of activum. Na de wereldwijde financiële crisis van 2008 begonnen grote investeringsmaatschappijen en banken zich te concentreren op risico-overwegingen, en werd VaR op grote schaal gebruikt. Tot nu toe zijn mensen nog gewend om VaR te gebruiken bij het evalueren van de prestaties van portfoliomanagement en het meten van risico's. In economische termen geïnterpreteerd, vertegenwoordigt VaR het kwantiel van de verwachte verdeling van winsten en verliezen binnen een bepaalde steekproefperiode. Als de steekproefperiode bijvoorbeeld één week is en het betrouwbaarheidsniveau 80%, dan is de betekenis van VaR dat onder normale marktomstandigheden de kans dat het maximale verwachte verlies binnen een week gelijk is aan de waarde van VaR 80% is. . Dit kan sommige venture-investeerders een berekening geven van de investeringsverwachtingen en beoordelen of de risico's en opbrengsten binnen hun eigen tolerantie vallen.

VaR is een acroniem voor de waarde van het risico, dat het maximale verwachte verlies vertegenwoordigt dat een bedrijf of actief binnen een bepaalde mate van vertrouwen of bereik kan hebben. Na de wereldwijde financiële crisis in 2008 begonnen grote investeringsmaatschappijen en banken aandacht te besteden aan risicooverwegingen, dus var begon op grote schaal te worden gebruikt. Tot nu toe waren mensen gewend om VaR te gebruiken bij het evalueren van portefeuillebeheer en het meten van risico's. Vanwege de economische implicaties vertegenwoordigt VaR de verwachte verdeling van winsten en verliezen over een steekproefperiode. Als de steekproefperiode bijvoorbeeld één week is en het betrouwbaarheidsniveau 80%, betekent VaR dat onder normale marktomstandigheden de kans dat het maximale verwachte verlies binnen een week gelijk is aan de waarde van VaR 80% is. Hierdoor kunnen sommige durfinvesteerders een verwachte berekening van hun beleggingen maken en beoordelen dat risico en rendement niet binnen hun eigen tolerantie vallen.

VaR is de afkorting van de risicodragende waarde, wat het maximale verwachte verlies van een onderneming of actief binnen een bepaald betrouwbaarheidsniveau of -interval betekent.Na de wereldwijde financiële crisis in 2008 begonnen de grote investeringsmaatschappijen en banken aandacht te besteden aan de overweging van risico's, dus var begon op grote schaal te worden gebruikt.Tot nu toe, wanneer we de prestaties van het portefeuillebeheer evalueren en het risico overwegen, zijn mensen nog steeds gewend aan het gebruik van var.Omdat VAR in economische zin de hoeveelheid vertegenwoordigt van de verwachte verdeling van winsten en verliezen in een bepaalde steekproefperiode.Bijvoorbeeld, als de bemonsteringsperiode één week is en het betrouwbaarheidsniveau 80%, dan is de betekenis van VaR dat onder normale marktomstandigheden, de waarschijnlijkheid dat het maximale verwachte verlies in een week gelijk is aan de waarde van VaR 80%.Dit kan sommige durfkapitatoren in staat stellen een verwachte berekening van de investering te doen, oordelen dat het risico en het rendement niet in hun eigen bereik liggen.<br>